Não sei se funciona na função weekday_name, porém na função day_name() das versões mais atuais uma outra forma de deixar o dia da semana traduzido com menos esforço, sem precisar traduzir na mão, é passando a localização desejada como parâmetro da função:
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'pt_BR.utf8') #Só precisa ser inserido uma vez no código, por exemplo no ínicio.
vendas_diarias['dia_semana'] = vendas_diarias['dia'].dt.day_name('pt_BR.utf8')Assim já é traduzido automaticamente.
![Imagem mostrando o código vendas_diarias['dia_semana'] = vendas_diarias['dia'].dt.day_name('pt_BR.utf8') # salta linha # vendas_diarias.head(14) e o resultado dos dados já traduzido](https://cdn1.gnarususercontent.com.br/1/1282164/ee27d41e-6945-4996-8aee-8272244fb8ea.png)
