Oiii Flávia, como você está? Espero que esteja bem ^-^

Peço desculpas pela demora em obter um retorno.

Ao testar a mesma base do curso e importá-las no QGIS, obtive o resultado esperado. Porém, ao importar um arquivo que não possui a extensão .shp, supondo um arquivo .cpg, obtenho o erro de fonte de dados inválida, como mostro abaixo:

Recomendo que verifique novamente se está importando os arquivos nomeados como:

• SIRGAS_SHP_TEMA_-CULTURA_TEATRO-CINEMA-SHOW.shp
• SIRGAS_SHP_estacaometro_point.shp

Deixarei os dados tanto do metrô quanto da cultura neste link para que você tente fazer a importação.

Outro detalhe é verificar se está indo em camada no menu superior e em seguida em adicionar camada -> adicionar camada vetorial ou, simplesmente apertar o atalho Ctrl + Shift + V.

Qualquer dúvida fico à disposição.

Grande abraço e bons estudos!