Fiz uma mudança onde na saída de dados informa se o número é menor ou maior do que o gerado

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<script>

    function pulaLinha() {

        document.write("<br>");
    }

    function escreva(frase) {

        document.write(frase);
        pulaLinha();
    }

    function sorteio (numero) {
        return Math.round(Math.random() * numero)
    }

    var numeroPensado =  sorteio(10);

    var chute = parseInt(prompt("Já pensei. Qual você acha que é?"));

    if(chute == numeroPensado) {

        escreva("Uau! Você acertou, pois eu pensei no " + numeroPensado);
    } 
    if (chute < numeroPensado){

        escreva("Você errou! O número " + chute + " é menor que o número " + numeroPensado + " que eu tinha pensado!");
    }
    else {
        escreva("Você errou! O número " + chute + " é maior que o número " + numeroPensado + " que eu tinha pensado!");
    }
</script>