Olá Cláudio.
Tudo bem?
No Filtro Avançado, quando você escolhe "Copiar para outro local", o Excel não recria os títulos automaticamente.
eEe só copia os dados. Por isso o cabeçalho some.
Para corrigir, o intervalo da lista (fonte) precisa incluir a linha de cabeçalho, por exemplo A1:D100 onde a linha 1 contém os títulos.
No campo "Copiar para", você precisa selecionar uma célula que já tenha os mesmos nomes de colunas escritos manualmente.
Se deixar o Excel decidir ou apontar para uma linha vazia, ele copia apenas os dados.
A forma mais segura é copiar manualmente os cabeçalhos da tabela fonte, colar no local de destino e só então aplicar o Filtro Avançado apontando para a linha abaixo desses títulos.
Vale lembrar que a Segmentação de Dados não tem esse problema porque ela apenas filtra visualmente a tabela original, sem gerar uma nova saída com cabeçalho.
Bons estudos.