Olá Magno,
Esse é um detalhe do funcionamento do Colab, como é tudo online você tem que fazer upload dos arquivos de dados que quiser utilizar, e como os arquivos não são mantidos por muito tempo pelo Google, depois que você fecha o notebook o upload tem que ser feito novamente.
Existem meios para evitar sempre refazer o upload, uma opção é colocar os arquivos de dados no github e acessar no Colab direto por um link sem precisar de upload. Você tem que acessar o arquivo no github e encontrar a opção raw
para pegar o link do arquivo.
Uma segunda opção é colocar os arquivos no seu Google Drive e utilizar um código extra para ter acesso aos arquivos do Drive, você pode ver os exemplos do próprio Colab de como acessar o Drive nesse notebook.
Espero ter ajudado, qualquer dúvida é só falar!