Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para essa finalidade, algumas delas são:
Papel e Caneta - É a primeira ferramenta utilizada num projeto de UX, ela é necessária para que você anote suas ideias antes de passar para o PC;
Excel/Sheets e Formulário - Uma planilha e um formulário são ferramentas que conversam entre si quando há uma pesquisa de mercado em progresso, é necessário que todos os dados postos em um formulário vão para uma planilha;
Canvas - ferramenta utilizada para fazer artes, infográficos;
Sketch - ferramenta para desenho (funciona apenas em MAC);
Axure - ferramenta para construção de Arquitetura de Informação;
Adobe XD/Marvel/Figma/Invision - ferramentas para construção de wireframes, interfaces, layouts, protótipos, kanbans, sitemaps, etc...