FATAL: no bootable mediun found! System halted.

Olá, Matheus. Beleza?

Testei aqui e tive o mesmo problema. Deve ter algo de errado com a imagem que foi disponibilizada.

Você pode fazer o download da versão mais nova diretamente do site dos mantenedores do Kali Linux: https://www.offensive-security.com/kali-linux-vm-vmware-virtualbox-image-download/#1572305786534-030ce714-cc3b. Nesse link, voce seleciona a aba "Kali Linux VirtualBox Images", e faz o download.

Depois você pode fazer o procedimento de importação, lembrando que, se você não tiver o Extension Pack do Virtualbox instalado, precisa usar a opção de USB 1.1.

O usuário e senha são kali

Se você achar conveniente, pode sugerir a correção no vídeo do curso, no ícone de ... acima do player de vídeo.

Espero ter ajudado. Se precisar, é só dizer.