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Faltou apenas chamar a função

<meta charset="UTF-8">
<script>
    function fazPegadinha() {
        alert("Olá");
        alert("amiga!");
        alert("Tá");
        alert("bastante");
        alert("entediada?");
        alert("Em ficar");
        alert("Clicando em");
        alert("Ok");
        alert("né?");
    }
    fazPegadinha();
</script>
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<meta charset="UTF-8">
<script>
    function fazPegadinha() {
        alert("Olá");
        alert("amiga!");
        alert("Tá");
        alert("bastante");
        alert("entediada?");
        alert("Em ficar");
        alert("Clicando em");
        alert("Ok");
        alert("né?");
    }
    fazPegadinha();
</script>

Oi, Rodrigo, tudo bem?

Sem a função a sua janelas de alert não aparecem na tela, pois a função precisa ser chamada, assim como você fez no código :}