Solucionado
Olá, notei que utilizando o filtro não foi necessário o include para trazer a categoria de cada produto, alguém saberia responder o porquê?
var busca = from p in contexto.Produtos
where p.Categoria.Nome == "roupas"
select p;
Olá, Jeferson!
O método Include() não é necessário pra filtrar dados de uma entidade relacionada (no caso, Categorias), pois os dados ainda não foram carregados. Se você precisasse trazer as categorias junto com os produtos, aí sim seria necessário adicionar o Include().
Então, para decidir se o Include é necessário ou não, olhe para a cláusula select, e não para where.
Importante também observar se a propriedade LazyLoadingEnabled dentro do DBContext esta setada com false. Isso afeta diretamento o uso dos includes em sua Query.
Essa proprieda é quem define se os objetos relacionados são carregados automaticamente.