Olá, Maria Luísa, tudo bem?
Se você notar no início da aula, temos uma  tabela semelhante a esta:
|  | Alunos dos Cursos de Python | 
|---|
| id_aluno |  | 
|---|
| 233 | ELAINE | 
|---|
| 329 | MONICA | 
|---|
| 126 | FATIMA | 
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| 148 | THAIS | 
|---|
| 149 | MARILENE | 
|---|
Quando o professor usa o argumento index = False o método to_excel() salva a tabela como um arquivo .xlsx sem o index que previamente definimos transformando a coluna id_aluno em um index com o nome id_aluno. Isso foi possível, através desse código:
proxima_turma = proxima_turma.set_index('id_aluno').join(nomes.set_index('id_aluno'))['nome'].to_frame()
Portanto, quando salvamos a tabela, essa coluna que agora é o index da tabela será ignorada. Mas, caso queira mantê-la, basta retirar o argumento index = False.
Espero ter ajudado e qualquer dúvida é só chamar!
Forte abraço!
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