Ola Fernanda, tudo bem?
Esse erro está indicando que o banco de dados não existe na sua base.
Este capítulo foi desenvolvido mais para conhecimento teórico para os alunos saberem como conectar e fazer consultas em BD utilizando R.
Se não, teríamos que entrar no assunto de BD como, teoria, de instalação, configuração dentre outros e não era o objetivo do curso. Mas estamos planejando uma atualização e mandar um script para automatizar essa parte do banco de dados.
Você pode tentar conectar em algum banco que já existe.
Ou, se você está usando o MySQL Workbench, crie um banco chamado 'alura_r_io' pelo próprio Workbench e tenta fazer a conexão novamente.