Eu nao estava conseguindo fazer com a funçao year, depois fui ver que precisava ter parenteses, porem, fiz dessa forma:
SELECT [NOME],
CASE
WHEN [DATA DE NASCIMENTO] < '1990' THEN 'ADULTOS'
WHEN [DATA DE NASCIMENTO] BETWEEN '1990' AND '1995' THEN 'JOVENS'
ELSE 'CRIANÇAS' END
FROM
[TABELA DE CLIENTES]