Faça como eu fiz: requisições HTTP e dados externos

import requests
import json

url= 'https://guilhermeonrails.github.io/api-restaurantes/restaurantes.json'
response = requests.get(url)

if (response.status_code == 200):
    dados_json = response.json()
    dados_restaurante = {}
    for item in dados_json:
        nome_do_restaurante = item ['Company']
        if nome_do_restaurante not in dados_restaurante:
            dados_restaurante[nome_do_restaurante] = []

        dados_restaurante[nome_do_restaurante].append({
            "item":item['Item'],
            "price": item['price'],
            "description": item['description']
        })
    


else:
    print(f'O erro foi {response.status_code}')

for nome_do_restaurante, dados in dados_restaurante.items():
    nome_do_arquivo = f'{nome_do_restaurante}.json'
    with open(nome_do_arquivo,'w') as arquivo_restaurante:
        json.dump(dados,arquivo_restaurante,indent=4)
else:
    print(f'O erro foi {response.status_code}')