Oii Juciara,
Estava olhando sua base de dados e o que você poderia fazer para que esse problema seja resolvido seria juntar os campos municipio e estado, ma não precisa apagar a coluna estado, apenas juntar.
Seria interessante também, você alterar o nome da coluna estado para sigla_estado. E dentro do Power BI, tem um local para definir a categoria de dados. Como os mapas dentro do Power BI utiliza o serviço de geolocalização do Bing, essas categorias de dados ajudam o Bing a codificar corretamente os dados.
Na faixa de opções, selecione a guia Modelagem e então defina a Categoria de Dados como Endereço, Cidade, Continente, País/Região, Condado, Código Postal, Estado ou Província.
Me avise qualquer coisa, beleza? :)