Em 07 O que aprendemos? "Operador +=: Vimos como adicionar comportamentos aos eventos por meio do operador +=."
Conheço a forma de atribuir eventos utilizando o operador porém no vídeo não é explicado.
O correto seria explicar que a lstAgencias poderia ficar como lstAgencias.SelectionChanged += lstAgencias_SelectionChanged;
private void lstAgencias_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e) { //código aqui }