O correto do código para funcionar seria o seguinte:
<meta charset="UTF-8">
<h1>Primeiro programa</h1>
<script>
    alert("Este é um popup feito com JavaScript");
</script>O correto do código para funcionar seria o seguinte:
<meta charset="UTF-8">
<h1>Primeiro programa</h1>
<script>
    alert("Este é um popup feito com JavaScript");
</script>Perfeito Felipe, isso mesmo :)