Meu código final ficou assim:
obs: incluí uma mensagem a mais no caso de erro, respeitando a identação para que seja apresentada mensagem "sempre" após identificar se o chute foi menor ou maior.
print("*********************************")
print("Bem vindo ao jogo de Adivinhação!")
print("*********************************")
numero_secreto = 42
chute_str = input("Digite o seu número: ")
print("Você digitou ", chute_str)
chute = int(chute_str)
acertou = (numero_secreto == chute)
maior = (chute > numero_secreto)
menor = (chute < numero_secreto)
if(acertou):
print("Você acertou o número secreto", numero_secreto, "!")
else:
if(maior):
print("Seu chute foi maior que o número secreto!")
elif(menor):
print("Seu chute foi menor que o número secreto!")
print("Você errou o número secreto!")
print("Fim do jogo!")