Saudações!
Eu tive dificuldades para executar o jogo no Windows mas consegui solucionar os problemas!
Segue o passo a passo:
1- Coloque o caminho do diretório bin do Lua na variável PATH do sistema exemplo: C:\Binaries-LuaDist-batteries-0.9.8-Windows-x86\bin
2- Coloque o caminho do diretório do Love na variável PATH do sistema exemplo: C:\Program Files\LOVE
3- Abra o Prompt
4 - execute o comando:
love C:\Users\seunome\pastaemqueojogoesta\
//no meu caso
//love C:\Users\mathe\Desktop\Workspace\Dev\Jogo\
Assim que você der Enter o Love abrirá o jogo!
Caso não saiba manipular a variável ambiente PATH, consulte esse link: https://www.java.com/pt_BR/download/help/path.xml
Também indico o curso Windows: Introdução ao Prompt aqui da Alura!