Na hora de criar o banco de dados pelo Object Explorer em um campo que você pode escolher a pasta que o arquivo será criado. É só alterar o destino dessa pasta:

Com isso você pode criar o banco em pastas como alguma pasta dentro de documentos, alguma pasta na área de trabalho ou criar uma pasta na raíz do disco, como em C:\BD
ou qualquer outra pasta que seu usuário criou.
Sugiro fazer dessa forma, porque senão é necessário entrar em propriedades da pasta e fazer umas alterações de usuários e grupos, que não é tão simples.
No aguardo para saber se funcionou.