Eu também não estou conseguindo usar as classes HttpRequest e a HttpClient, o InteliJ fica pedindo para criar classe.

Oi Lucas! Tudo bem?

Verifique, por favor, a versão do Java que você está utilizando, com o comando java -version. Se for alguma versão inferior ao Java 11, peço que instale alguma versão mais recente, pois essas classes HttpRequest e HttpClient entraram no Java a partir da versão 11. Para fazer essa atualização, você pode seguir o passo a passo dessa atividade: https://cursos.alura.com.br/course/java-criando-primeira-aplicacao/task/124284

Espero ter ajudado! Qualquer coisa, estou à disposição.

Abraços e bons estudos!