eu crio uma classe para essa conexão e depois instancia na minha DAO?
Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Solucionado
eu crio uma classe para essa conexão e depois instancia na minha DAO?
Não. Está pedindo para corrigir a classe. Ela está herdando de SQLiteOpenHelper assim: "DAO extends SQLiteOpenHelper" é para mudar para tirar a herança e criar um atribudo ou campo que seu tipo é SQLiteOpenHelper. Assim você usará os métodos mediante um atributo. Ou seja, seu DAO vai conter um SQLiteOpenHelper e não mais vai ser um SQLiteOpenHelper.