Lbl_Lower.Text = e.KeyCode.ToString().ToLower();
Solucionado
Lbl_Lower.Text = e.KeyCode.ToString().ToLower();
A digitação do código está correta, pode ser configuração da IDE Veja se isso te ajuda https://docs.microsoft.com/pt-br/visualstudio/ide/how-to-change-fonts-and-colors-in-visual-studio?view=vs-2019#:~:text=Alterar%20o%20tema%20de%20cores,-Veja%20como%20alterar&text=Here's%20how%20to%20change%20the,op%C3%A7%C3%B5es%2C%20escolha%20ambiente%20%3E%20geral.