Olá JavaScriptOcara, blz??
Não assisti a aula que você está se referindo, mas vou tentar explicar usando o que sei, blza?
A ideia de separar os dados em treino e teste é para podermos validar o modelo na amostra de validação. Funciona da seguinte forma:
1) Separar o conjunto de dados em Treino e teste
2) Estimar o modelo a partir dos dados de Treino
3) Usar o modelo estimado anteriormente e testá-lo suando as variáveis de entrada e labels do teste.
Você pode sim treinar o modelo usando os dados do Treino e Testar no mesmo conjunto de dados, da mesma forma que também pode calcular o Coef. de determinação usando apenas os dados de treino. Mas o interessante é fazer o que eu listei acima, pois dessa forma você consegue verificar se seu modelo consegue generalizar para os dados que ele não 'conhece'.
Abs
Ass.: PythonCrazyBabilonia