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Acho que o comando copy não tá conseguindo ler corretamente o seu arquivo curso.csv. Você vai ter que fazer algumas investigações porque pode ser que:

1. o arquivo curso.csv tem algum caractere com falha, que não pode ser 'traduzido' para a codificação UTF8. As vezes a falha é identificável visualmente, se o arquivo for pequeno você pode tentar abrir num editor e corrigir;
2. poder ser que o banco foi criado em outra configuração e não consegue ler corretamente o arquivo. Você pode testar alterando o comando que você executou, mudando de header encoding 'utf8' para header encoding 'windows-1251'

Por fim, como é só pra efeito didático, você pode criar um novo arquivo. Pra isso basta criar uma lista no Excel com as colunas {id_curso,nome_curso}, preencher algumas linhas e salvar como CSV.