Estava acompanhando a atividade com o professor, e nao encontrei o arquivo curso.csv, consegui baixar aqui pelo fórum. Mas ao fazer a importação, apareceu o seguinte erro. 
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ERROR: invalid byte ...
Acho que o comando copy não tá conseguindo ler corretamente o seu arquivo curso.csv. Você vai ter que fazer algumas investigações porque pode ser que:
- o arquivo curso.csv tem algum caractere com falha, que não pode ser 'traduzido' para a codificação UTF8. As vezes a falha é identificável visualmente, se o arquivo for pequeno você pode tentar abrir num editor e corrigir;
- poder ser que o banco foi criado em outra configuração e não consegue ler corretamente o arquivo. Você pode testar alterando o comando que você executou, mudando de
header encoding 'utf8'paraheader encoding 'windows-1251'
Por fim, como é só pra efeito didático, você pode criar um novo arquivo. Pra isso basta criar uma lista no Excel com as colunas {id_curso,nome_curso}, preencher algumas linhas e salvar como CSV.