Boas Lorenzo! 
tudo bem? Espero que sim!
Desculpe  a demora em responder.
Quando usamos um gráfico de barras da forma com que a instrutora demonstrou no vídeo, estamos usando apenas a biblioteca matplotlib. E para essa biblioteca, ao configurarmos os eixos, deve-se chamar plt.xlabel() e plt.ylabe()l, e não plt.set_xlabel() ou plt.set_ylabel(), que são as formas de se configurar os eixos na biblioteca seaborn.
Além disso, há um erro de digitação na linha 
plt.set_xlabel('Data', fontzise = 18)
sendo o correto fontsize
O código para gerar o gráfico deve ser:
plt.figure(figsize=(20,8))
plt.bar(df_sp.data, df_sp.suspeitos, label='Suspeitos')
plt.bar(df_sp.data, df_sp.recuperados, label='Recuperados')
plt.bar(df_sp.data, df_sp.Obitos, label='Óbitos')
plt.xlabel('Data', fontsize=24)
plt.ylabel('Óbitos, Recuperados e Suspeitos no Estado de PS',  fontsize=24, rotation = 90)
plt.legend()
Adicionei a legenda que será bastante importante para identificar sobre o que se referem os dados nas barras.
Espero ter ajudado! Bons estudos!