Oii, Camila! Tudo bem?
Alguns problemas podem ocorrer, mesmo que o gateway esteja instalado e ativo. Por exemplo, informações de dados incorretas, instabilidade na conexão de internet, falha no gateway e dentre outros motivos.
Sendo assim recomendo que verifique a configuração do gateway, principalmente se há permissão de acesso para ambas fontes de dados.
Verifique se os nomes do servidor, banco de dados e credenciais estão corretos em ambas as localidades. Revise o status do gateway no aplicativo Power BI Gateway Manager ou no Gerenciador de Tarefas do Windows, para saber se possui alguma instabilidade ou falha. Garanta que a versão do seu gateway de dados seja a mais recente e compatível. E, verifique a conexão com a internet também.
Caso esteja usando a opção Connect Live, certifique-se de que a conexão ao vivo está configurada corretamente. Se estiver usando a opção Import, verifique se os dados estão sendo importados corretamente para o relatório antes de publicar.
Como apoio aos estudos deixo aqui o link da documentação que aborda sobre gateways:
Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, conte conosco.
Bons estudos, Camila!