Olá a coluna contendo os subdistritos do Rio de Janeiro não seria a 'NM_SUBDIST' ?
Na resolução do desafio foi utilizada a coluna 'NM_DISTRIT', a visualização ficou igual a feita no vídeo.
A resolução não seria esta?
subdist_rio = cidade_rio.dissolve(by = 'NM_SUBDIST')
subdist_rio
mapa_rio = folium.Map(location = [-22, -43],
zoom_start = 8,
tiles = 'cartodbpositron')
folium.GeoJson(subdist_rio).add_to(mapa_rio)
mapa_rio