Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Solucionado
Olá Guilherme, tudo bem com você?
O erro not recognized as a supported file format indica que o arquivo não é reconhecido como um formato suportado. Observei na imagem que você mandou, que na URL você copiou o endereço do navegador e não o formato raw (arquivo bruto) como deve ser.
Para corrigir:
Acesse essa página do Github do arquivo
Clique em Raw e com o botão direito e selecione Copiar endereço do Link
Agora, use o valor copiado na sua variável URL. O código correto ficará da seguinte forma:
import geopandas as gpd
url = "https://github.com/alura-cursos/curso_geopandas/raw/main/dados/RJ_Municipios_2022.shp"
rj = gpd.read_file(url)
rj
Espero ter ajudado. Conte com o apoio do Fórum na sua jornada. Abraços e bons estudos!