Olá Guilherme, tudo bem com você?

O erro not recognized as a supported file format indica que o arquivo não é reconhecido como um formato suportado. Observei na imagem que você mandou, que na URL você copiou o endereço do navegador e não o formato raw (arquivo bruto) como deve ser.

Para corrigir:

• Acesse essa página do Github do arquivo

• Clique em Raw e com o botão direito e selecione Copiar endereço do Link

  

• Agora, use o valor copiado na sua variável URL. O código correto ficará da seguinte forma:

  import geopandas as gpd
  
  url = "https://github.com/alura-cursos/curso_geopandas/raw/main/dados/RJ_Municipios_2022.shp"
  
  rj = gpd.read_file(url)
  rj
  

Espero ter ajudado. Conte com o apoio do Fórum na sua jornada. Abraços e bons estudos!