Hm, essa nova mensagem de erro indica que parece que ele reconheceu o arquivo e tentou baixar a imagem.
An error occurred while downloading the remote file. The error message, if any, is reproduced below. Please fix this error and try again.
Porém, parece que você copiou apenas uma parte da mensagem, cola ela completa aqui. Ou essa já é a mensagem completa?
Sobre salvar o arquivo, caso esteja usando o Bloco de Notas do Windows, faz o seguinte, quando for salvar, nomeia o arquivo, ai na opção inferior ao nome do arquivo tem algo como "salvar como" e vai estar selecionado a opção de "texto" ou "documento de texto" coisa assim com o *.txt entre parênteses. Nessa opção você escolhe "Todos os arquivos", que ai ele não coloca a extensão .txt
Outro ponto é que você pode mudar o codificação de caracteres do arquivo pra UTF-8. Na imagem abaixo eu marquei os pontos que você deve alterar pra não ter mais esses problemas.