Olá, Juan, tudo bem?
Essa mensagem é geralmente ocasionada devido a bugs em algumas versões. Ao acessar o site para o download me deparei com a seguinte mensagem:
Note que na mensagem menciona que as novas versões terão correções de bugs. Ao clicar fui direcionada para página sugerida. Ela se trata da versão MySQL Installer 8.0.37. Então fiz alguns testes que funcionou. Portanto, recomendo que também baixe essa nova versão, ressalto que você deverá remover os resquícios de instalação anteriores, como você bem mencionou. Abaixo descrevo os passos:
Baixe a segunda opção do MySQL Installer 8.0.37, você poderá baixar diretamente aqui.
No instalador, escolha a opção "Server only":
Em seguida, prossiga com a instalação utilizando as configurações padrões.
Feito a instalação do servidor. Vamos então instalar a ferramenta MySQLWorkbench, neste caso, prossiga aceitando normalmente as configurações por padrão.
Por fim, baixe o conector 8.0.28, você poderá baixar aqui. Escolha a versão Complete.
Agora é só seguir com as aulas do curso referente a conexão com o Power BI.
Espero ter ajudado.
Qualquer dúvida, compartilhe no fórum.
Abraços e bons estudos!
Caso este post tenha lhe ajudado, por favor, marcar como solucionado ✓. Bons Estudos!