Solucionado
Durante a tarde finalizei até o módulo 2 com tudo funcionando corretamente. Segui para o terceiro a noite e adicionei as dependências do Spring Security, mas após isso o meu projeto do curso começou a apresentar os seguintes problemas da imagem. Não fiz alteração nenhuma no projeto, além do que foi dito no curso. Verifiquei se era importação do pacote, mas tudo está correto. Quando clico sobre cada arquivo as linhas vermelhas desaparecem, mas caso eu tente dar run elas voltam a aparecer.
Oi!
Dá uma olhada aqui nesse tópico, que ser o mesmo problema: https://cursos.alura.com.br/forum/topico-bug-unable-to-locate-constructor-for-embeddable-med-vall-api-endereco-endereco-lombok-instalado-474598
Oi, Rodrigo!
Em outra aula já tinha dado esse mesmo erro, como eu já tinha o lombok ativado eu apenas fiz a alteração nas configurações que você diz no tópico e funcionou. Mas agora eu tentei refazer os passos e ainda sim está dando erro. E os erros se dão principalmente nas classes que está sendo feito os get de um objeto. 
Faz um rebuild no projeto pra ver se resolve os erros.
Clica com o botão direito no projeto e vai em: Rebuild Module 'api'
Eu já tinha feito isso também, cliquei em build e em rebuild várias vezes. Você acha que devo usar o projeto que foi disponibilizado no módulo 3?
Pelo print que você mandou, parece ser bug no intelliJ, pois a classe aberta não está destacanndo o erro. Reinicia o IntelliJ também e feche e abra novamente o projeto nele.
Já tinha feito isso também, sempre que eu abro as linhas vermelhas somem, mas basta clicar em RUN que volta a dar os erros.
Manda um print aqui da sua tela de configurações, naquela tela de Annotation Processors
Eu tentei mudar a para root pois vi que no seu print estava assim, mas não mudou nada, então voltei que está marcada agora.
Precisa selecionar o projeto api antes de marcar a opção "Obtain processors from project classpath":
Veja a setinha número 2 na imagem
Deu certo agora!
O nervosismo fez eu perder esse pequeno detalhe kkkk Obrigada pela ajuda e pela paciência!