Olá Lucas, tudo bem?

O erro que você está recebendo indica que o objeto olist_orders_dataset não existe. Em uma etapa do curso essa tabela foi renomeada na aula Renomeando e removendo colunas. Portanto, recomendo revisar os passos dessa aula e das aulas posteriores e refazer os passos necessários.

Uma aluna estava enfrentando o mesmo problema e a solução encontrada por ela foi retirar a tabela olist_pedidos do aplicar. Peço que tente também esse caminho.

Reforço também que esse curso ganhou uma versão atualizada Power BI Desktop: realizando ETL no Power Query. Recomendo essa nova versão, para um maior aproveitamento.

Caso o problema persista, fico à disposição.

Abraços e bons estudos!