Qualquer nome que eu coloco na macro aparece isso:

Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Qualquer nome que eu coloco na macro aparece isso:

Olá, Maria, tudo bem?
A mensagem de erro aponta incorreção na regras de nomenclatura do Excel. Quando você grava uma macro, o nome dela deve começar com uma letra ou sublinhado (_), não pode conter espaços, não pode ter caracteres especiais (como @, #, %, etc.) e não pode ser um nome que já exista na pasta de trabalho.
Portanto, peço que faça as seguintes verificações:
Comece com uma letra ou sublinhado: Certifique-se de que o nome da sua macro não começa com um número ou um caractere especial. Por exemplo, use "MacroFiltroSP" ou "_FiltroSP" em vez de "1FiltroSP" ou "@FiltroSP".
Evite espaços e caracteres especiais: Não use espaços, pontos ou outros caracteres especiais no nome da macro. Se você precisa separar palavras, pode usar o sublinhado (_). Por exemplo, "Filtro_SP" é válido, mas "Filtro SP" ou "Filtro.SP" não são.
Nome único: Se você já tem uma macro com o mesmo nome na sua pasta de trabalho, você precisará escolher um nome diferente para a nova macro. Por exemplo, se você já tem uma macro chamada "FiltroSP", tente "FiltroSP2" ou "FiltroSaoPaulo".
Além disso, recomendo que faça o Reparo da ferramenta, assim, poderá constatar se há alguma falha no pacote:
Na caixa de pesquisa na barra de tarefas, digite Painel de Controle e selecione **Painel de Controle ** nos resultados.
Selecione Programas > Programas e Recursos.
Clique com o botão direito do mouse no programa Excel selecione Reparar.
Espero que ajude e fico à disposição.
Abraços e bons estudos!
Eu fiz a reparação mas continua dando o mesmo erro.
Oi Maria, tudo bem?
Desculpe pela demora em obter um retorno.
Neste caso, o que recomendo é refazer o passo a passo realizado pelo instrutor. Certificando de utilizar o mesmo nome, exatamente como o instrutor realizou.
Abaixo, por exemplo, estou utilizando um _ na frente do nome, o que pode gerar esse erro.
O nome da macro deverá ser FiltroSP, como na imagem abaixo:

Portanto, recomendo refazer os passos do instrutor.
Fico à disposição.
Abraços e bons estudos!