O interpretador está dizendo que tem uma indentação inesperada no while. Não sei o que está errado, apenas copiei e colei o que estava na aula.
def cadastrar(nomes):
print 'Digite: o nome:'
nome = raw_input()
nomes.append(nome)
def menu():
nomes = []
escolha = ''
while(escolha != '0'):
print 'Digite: 1 para cadastrar, 0 para terminar'
escolha = raw_input()
if(escolha == '1'):
cadastrar(nomes)
menu()
Olá, boa tarde. Eu testei aqui e o código funcionou normalmente no python 2.7, o problema deve ser a sua versão do python. Caso a sua versão do python, seja a 3 coloque o seguinte código:
def cadastrar(nomes):
print('Digite: o nome:')
nome = input()
nomes.append(nome)
def menu():
nomes = []
escolha = ''
while(escolha != '0'):
print('Digite: 1 para cadastrar, 0 para terminar')
escolha = input()
if(escolha == '1'):
cadastrar(nomes)
menu()