O código correto esta na opção mãos na massa.
O código disponível no link do vídeo está errado.... conforme abaixo
while (ano_mes_corrente <= 201709).
site <- paste("http://www.nuforc.org.webreports/ndxe"), as.character(ano_mes_corrente)
while não abre com chave {
Depois de colocar a chave na abertura do while, apresenta o erro abaixo Erro: ',' inesperado in: "while (ano_mes_corrente <= 201709){ site <- paste("http://www.nuforc.org.webreports/ndxe"),"