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Erro ARIMA

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Salve colega, tenta trocar a linha de import por gentileza?

lá no seu código onde está:

from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA

troque por: (observe o ponto entre arima e model)

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

tentei reproduzir aqui e tive que fazer isso pra funcionar