Solucionado
Copiei o arquivo lib/hsqldb.jar para o projeto, mas quando tento executar o comando "java -cp hsqldb.jar org.hsqldb.server.Server --database.0 file:loja-virtual --dbname.0 loja-virtual" no terminal do ubuntu aparece Erro: Não foi possível localizar nem carregar a classe principal org.hsqldb.server.Server.
Vc precisa fazer algumas verificações com relação a seu classh path;
1) Certificar de que o java que está rodando na tua máquina é compatível com o java que foi feito o empacotamento do hsqldb.jar (Veja no site de onde vc baixou); 2) Baixar novamente o arquivo zip e extrair jar; 3) Copiar este jar para seu projeto no eclipse; 4) Adicionar seu jar em Build Path no eclipse; 5) Abrir uma janela no seu terminal no caminho do teu projeto. Vê ai onde é o workspace no teu eclipse. E executar esse comando de lá, porque neste caminho encontra-se o jar que vc copiou.
Vlw Fábio, Eu estava no diretório errado.