Solucionado
Estou utilizando windows, e estou com problemas para rodar o comando consome. Em "Introdução ao Mensageria com ActiveMQ - 06 Mãos à obra: Primeira fila" . Porem ao rodar o comando java -cp activemq-all-5.12.0.jar;"aula-jms.jar" br.com.caelum.TesteMensageria consome) ele apresenta o seguinte problema "Erro: Não foi possível localizar nem carregar a classe principal..."
Bom galera, conseguir identificar o erro: java -cp activemq-all-5.15.7.jar;aula-jms.jar br.com.caelum.TesteMensageria consome a versão do mq estava incompativel com a versão que eu estava informado na linha de comando.
Agatha, muito obrigado por postar a solução! Com certeza irá ajudar outros alunos.
Bons estudos!