Solucionado
Ao importar o sklearn.cross_validation recebe o seguinte erro
Estou usando python3 e pelo o que eu percebi, o sklearn.cross_validation foi depreciado
E aí descobri que posso chamar assim
from sklearn.model_selection import cross_val_score
Essa alteração pode ser feita?
Oi Eduardo! Tudo bem com você? Espero que sim!
É exatamente isso, o cross_validation se tornou obsoleto no Python 3 e não é possível mais utilizá-lo nessa versão, por isso, para utilizar do método cross_val_score é preciso importá-lo de sklearn.model_selection da forma como você colocou! Fique a vontade com essa alteração, ela pode ser feita e não vai alterar o resultado dos estudos no curso.
Se surgir outra dúvida estarei à disposição.
Bons estudos!