Oi, tudo bem?

O erro presente em sua imagem geralmente aparece quando tentamos realizar alguma ação em uma tabela que não existe. Sabendo disso, caso você esteja realizando os comandos da videoaula "Alterando tabelas", o script SQL correto para alterar [TABELA DE CLIENTES] é este:

ALTER TABLE [TABELA DE CLIENTES] ALTER COLUMN [CPF] [CHAR] (11) NOT NULL;

Observe que, no código acima, utilizamos o nome [TABELA DE CLIENTES] para se referir à tabela que desejamos modificar. Caso esteja trabalhando com outros nomes, basta visualizar suas tabelas no canto esquerdo da tela, dentro da seção referente ao seu banco de dados, como mostra o exemplo abaixo:

Caso o problema continue ou surjam outras dúvidas, peço que compartilhe comigo mais informações, como os passos realizados e o link da atividade que você estava estudando.

Fico à disposição.

Um abraço!