Solucionado
Ocorreu este erro aqui quando eu tentei conectar: "ODBC Wrapper: Unable to execute SQLTables: [Qlik][MySQL] Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'information_schema.TABLES.TABLE_SCHEMA' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT"
Olá Luiz, tudo bem?
Esse erro que você está encontrando ao tentar conectar o MySQL ao Qlik Sense Desktop é um problema comum relacionado a conexão como o MySQL.
Como sugerido pelo instrutor nessa aula, você pode fazer a conexão do banco de dados MySQL usando o ODBC. Para isso, basta seguir os próximos passoa da aula Conectando Qlik via ODBC
Espero ter ajudado e fico à disposição.
Abraços e bons estudos!