Oi, Tamara! Tudo bem?
Testei o arquivo por aqui e ele funcionou normalmente, então pode ter ocorrido alguma instabilidade pontual. Peço que tente novamente, seguindo os passos abaixo:
Acesse a aba "Obter Dados".
Clique em "Mais..."
Selecione a opção "JSON".
No explorador de arquivos, localize e selecione o arquivo olist_produtos.json.
Aguarde alguns segundos até que o Power Query carregue os dados.
Depois disso, verifique se a conexão é estabelecida corretamente.
Qualquer coisa, sigo por aqui para ajudar!