Oi, tudo bem?

O caminho dos arquivos que aparece na frente do nome do "index.html", "app.js", "style.css" é referente à pasta onde esses arquivos estão. Esse caminho pode ser alterado caso você mova os arquivos para um outra pasta. Mas não se preocupe, pois não há nenhum erro.

Apenas gostaria de lembrar que ao baixar a pasta com os arquivos da aula diretamente do curso, é importante descompactar os arquivos para evitar problemas na leitura dos dados ao importar a pasta para o VS Code. Para isso, você pode clicar com o botão direito em cima da pasta e selecionar a opção "Extrair tudo".

Espero ter ajudado. Caso tenha dúvidas, conte com o fórum. Abraços!