Porque no exemplo apresentado:
Object o = s -> System.out.println(s);Object não é uma interface funcional.
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Entendendo o tipo de um lambda
Olá...
"Uma interface funcional pode ter 1 único método abstrato. Além desse método ela pode ter outros métodos, contanto que sejam default ou 'static'."
A classe Object não se encaixa neste "padrão"
Como colocado em outro post, aí estão mais explicação para interface funcional https://developer.ibm.com/br/articles/j-java8idioms7/#
Espero ter ajudado.