Fiz diferente, com apenas um if e deu certo! :)
<meta charset="UTF-8">
<script>
function pulaLinha() {
document.write("<br>");
}
function mostra(frase) {
document.write(frase);
pulaLinha();
}
var contador = 30;
while( contador <= 40 ) {
if (contador ==33 || contador==37){ contador=contador + 1;}
else {
mostra(contador);
contador = contador + 1;}
}
mostra("FIM");
</script>