Oi Bruno,
Quando se trabalha com XML, o JAX-B é a especificação responsável por converter seus objetos para esse formato.
Na última aula o instrutor mostrará como configurar o JAX-B no projeto, para que não seja necessário ficar convertendo o objeto em uma String manualmente: https://cursos.alura.com.br/course/webservices-rest-com-jaxrs-e-jersey/task/4725
Mas no seu caso, como você tem uma lista de objetos, deverá criar uma classe que "encapsule" essa lista:
@XmlRootElement
public class Pedidos {
private List<Pedido> pedidos;
public Pedidos(List<Pedido> pedidos) {
this.pedidos = pedidos;
}
public List<Pedido> getPedidos() {
return this.pedidos;
}
}
@GET
@Produces(MediaType.APPLICATION_XML)
public Pedidos buscaPedidosXML() {
List<Pedidos> todos = new PedidoDAO().buscaPedidos();
return new Pedidos(todos);
}