Fala Carlos, beleza?

Seguinte:

1 - Ele preenche a primeira coluna pq é a coluna montada pelo próprio DataFrame para indicar o número de linhas lá feito, e por padrão, ela vem sem nome.

2 - Ele entende justamente pela ordem que você coloca dentro do format ali. Como tem duas chaves abertas, vc precisa colocar duas informações dentro do format (), se não ele da erro, e ele vai preencher na sequência que você coloca (primeira informação na primeira chave e assim por diante).

Se você não quiser correr o risco de errar a informação nas chaves, você pode fazer dessa maneira aqui também:

print(f'A base de dados apresenta {dados.shape[0]} registros de (Imóveis) e {dados.shape[1]} variáveis'.)

Assim você não precisa chamar o format lá no fim, e só com o f ali antes das aspas a string vai entender que dentro das chaves terão informações a serem printadas, e aí você já joga lá dentro as informações que você quer.

Espero que tenha te ajudado!