Quando você baixa o projeto, o projeto vem em uma pasta zipada exemplo nome_do_projeto.zip. Você deverá extrair a pasta zipada para depois poder utilizar no vs code.
Para isso faça o seguinte:
- Navegue até o local onde o arquivo ZIP está armazenado.
- Clique com o botão direito no arquivo ZIP.
- Selecione a opção "Extrair Tudo...".
- Escolha o destino para a extração e clique em "Extrair".
Muitas vezes você precisará ter um programa instalado como o WinRAR ou 7-Zip.
Se você tiver um programa como o WinRAR ou 7-Zip instalado, você pode clicar com o botão direito no arquivo ZIP e escolher a opção apropriada para extrair os arquivos.
Depois de extraído, aí sim você poderá abrir a pasta extraída no vs code.
Espero que eu tenha te ajudado