Uma Máquina Virtual (VM) permite simular um computador dentro de outro. Isso é interessante porque permite, por exemplo, que você use um sistema Linux dentro de um sistema Windows ou ainda um segundo sistema Windows, que será isolado do seu sistema principal para que instale programas e altere configurações sem arriscar "quebrar" a sua "máquina física" (host).

Programas binários compilados para determinado sistema operacional, costumam não ser compatíveis com outro sistema (porque?).

O uso da VM permite que você tenha acesso aos programas de uma plataforma diferente da que você está utilizando sem precisar de "dual boot".

O WSL (Windows Subsystem for Linux) é uma ferramenta que a Microsoft desenvolveu para permitir que o Linux seja executado dentro do Windows, como um ambiente virtualizado. A grande vantagem do WSL para outros métodos de virtualizar o Linux dentro do Windows é a grande integração nativa que a Microsoft desenvolveu.

Recomendo estudar sobre Sistemas Operacionais para entender melhor sobre como seus programas funcionam e como são influenciados pelo S.O. em que está sendo executado.