Achei interessante algumas teclas de atalho mostradas no vídeo, porém no meu VS Code, o "para baixo não duplicou a linha. Além disso, o também não selecionou palavras iguais. Precisa configurar o VSCode para isso?
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[Dúvida] Teclas de atalho
Olá Walter, tudo bem?
Acredito que para esses atalhos mais simples como CTRL + D não precise de configuração, no meu já veio por padrão. Nesse Para saber mais mostro as extensões que utilizei e este artigo mostra várias teclas de atalho e plugins pro VS Code.
Digitando Ctrl+K e depois Ctrl+S com o VS Code aberto, você pode conferir todos os comandos que existem no seu editor e também pode criar atalhos customizados. 
Abraços, bons estudos!